核心绩效指标
总收益率
233.02%
年化收益率
37.40%
夏普比率
2.13
胜率
78.00%
最大回撤
-13.66%
卡玛比率
2.74
收益风险比
17.06
交易次数
7,315
交易统计
运行天数
1382 天
胜率
78.00%
平均每单收益率
0.03%
月均交易次数
158.8 次
最大单笔盈利
12.30%
最大单笔亏损
-12.19%
连续盈利次数
126 次
连续亏损次数
31 次
实盘累计收益率数据更新至 2026-10-14 10:00
按月收益率
2026 年
1月
0.53%
2月
1.61%
3月
4.68%
4月
1.71%
5月
-5.43%
6月
-3.28%
7月
-0.64%
8月
3.84%
9月
27.04%
10月
-1.29%
11月
-
12月
-
策略信号
策略介绍
策略描述
DCA（定投/动态加仓）策略，是一种在价格下跌过程中逐步加仓、摊低持仓成本的交易策略。不追求精准抄底，而是通过分批建仓降低平均持仓价格，等待市场回归后获利退出。在量化交易中，DCA通常会结合：网格逻辑、均值回归、波动率控制、趋势过滤、动态止盈，形成完整的自动化交易系统。
核心优势
- 平均持仓成本会明显下降
- 容错率更高
- 更适合高波动市场
- 清晰规则与实盘交易高度对齐
潜在风险
- 单边行情连续暴跌
- 黑天鹅事件
- 资金利用率较低
- 长期套单可能影响整体收益率
适用资产
适合高波动、均值回归机会多、长期仍可能恢复的资产，波段明显长期具备价值支撑的资产。不适合长期归零资产和流动性差的资产。
适用行情
适合震荡行情 / 均值回归行情，无长期单边趋势、适合波动率适中、趋势不陡峭。有阶段性回调可以进场和离场。最不适合单边暴跌行情。
注意事项
- 须设置最大加仓层数，不能无限补仓，限制最大层数，最大资金占用，最大风险敞口
- 须有风险停止机制，超过最大回撤停止交易，波动率异常暂停，趋势过滤停止抄底黑天鹅熔断
- 建议结合趋势过滤，只在大周期多头中做多DCA
- 熊市减少抄底，跌破长期均线暂停交易
- 止盈比入场更重要，提前挂止盈、分批止盈、动态止盈非常重要。